Правительство Люксембурга проводило политику нейтралитета с конца XIX века. В марте 1939 года, выступая в рейхстаге, Адольф Гитлер пообещал, что суверенитет Люксембурга не будет нарушен. К 1940 году люксембургская армия насчитывала около 13 офицеров, 255 вооруженных жандармов и 425 солдат. Весной 1940 года начались работы по возведению ряда блокпостов на восточной границе Люксембурга с Германией. Немецкое вторжение в Люксембург началось в 04:35 в тот же день – 10 мая 1940 года — , что и атака на Бельгию и Нидерланды. Силы вторжения не встретили сопротивления со стороны люксембургских военных, которые сидели в своих бараках. К полудню столица пала. Незадолго до капитуляции правительство покинуло страну вместе с Великой герцогиней Шарлоттой, прибыв в Лондон, где было сформировано правительство в изгнании. Люксембург был взят под оккупацию и присоединен к Германии в 1942 году.
Карта Великого Герцогства Люксембург.
Нацистский парад у синагоги в Люксембурге в 1941 году.
Во время оккупации немецкие власти организовали программу «германизации» страны, подавляя не немецкие языки и обычаи и призывая люксембуржцев в Вермахт. С августа 1942 года все люксембуржцы мужского пола призывного возраста были мобилизованы в вооруженные силы Германии. В общей сложности в немецкой армии служило 12 000 люксембуржцев, из которых почти 3000 погибли во время войны. Еще 1500 были ранены. Это привело к широкомасштабному сопротивлению, завершившейся всеобщей забастовкой.
Листовка, объявляющая забастовку.
После победы в сражении за Нормандию, Союзники развили активное наступление. На Люксембург наступала американская 4-я танковая дивизия. Ее танки вошли в столицу 10 сентября 1944 года, откуда немцы отступили без боя. В середине декабря 1944 года немцы начали «Арденнское наступление» в Люксембурге и бельгийских Арденнах. Хотя город Люксембург оставался в руках Союзников, большая часть севера страны немецкие войска снова захватили. Американцы были вынуждены отступить из-за немецких атак. В январе-феврале 1945 года 3-я армия США вновь начала освобождение территории Люксембурга.